日期：Sun, 10 May 2026 22:39:06 -0400
核心要點
• 大型投機者的淨多頭部位在USD期貨中顯著下降，顯示美元走勢偏弱。
• 資產管理人亦減少USD持倉，使DXY指數面臨進一步下行壓力。
• 在市場懷疑日本央行干預後，JPY空頭部位被迅速平倉，淨空頭減少幅度大於預期。
• CAD的淨多頭部位開始回升，暗示USD/CAD可能出現轉折上漲。
• 最新的COT報告（截至5 May 2026）顯示CAD持倉已進入可能的轉折點。
• 整體市場情緒仍屬負面，投資者偏好風險規避。
• 資金流向顯示美元資金外流，同時日圓與加幣的相對吸引力提升。
• 資產管理人亦減少USD持倉，使DXY指數面臨進一步下行壓力。
• 在市場懷疑日本央行干預後，JPY空頭部位被迅速平倉，淨空頭減少幅度大於預期。
• CAD的淨多頭部位開始回升，暗示USD/CAD可能出現轉折上漲。
• 最新的COT報告（截至5 May 2026）顯示CAD持倉已進入可能的轉折點。
• 整體市場情緒仍屬負面，投資者偏好風險規避。
• 資金流向顯示美元資金外流，同時日圓與加幣的相對吸引力提升。
主要影響
• 美元指數持續承壓
• 日圓空頭快速回補
• 加幣多頭回暖
• 將重塑短期外匯風向。
• 日圓空頭快速回補
• 加幣多頭回暖
• 將重塑短期外匯風向。
關鍵數據或日期
• COT 報告週期：截至 5 May 2026 的期貨持倉數據
• 報告發布時間：10 May 2026 22:39 EST
• 美元指數（DXY）近期跌破 102.0 的心理關口
• 報告發布時間：10 May 2026 22:39 EST
• 美元指數（DXY）近期跌破 102.0 的心理關口
支撐阻力區間
• DXY 支撐 101.5 / 阻力 104.0
• USD/JPY 支撐 147.0 / 阻力 152.5
• USD/CAD 支撐 1.340 / 阻力 1.380
• USD/JPY 支撐 147.0 / 阻力 152.5
• USD/CAD 支撐 1.340 / 阻力 1.380
量化交易影響
1. 將模型中對USD的多頭偏好下調，根據COT顯示的淨多頭減少調整持倉權重。
2. 將JPY空頭快速平倉視為高波動觸發信號，於USD/JPY加入突破/波動率策略。
3. 利用CAD淨多頭回升作為因子，提升對USD/CAD的多頭敞口或加大資金配置。
2. 將JPY空頭快速平倉視為高波動觸發信號，於USD/JPY加入突破/波動率策略。
3. 利用CAD淨多頭回升作為因子，提升對USD/CAD的多頭敞口或加大資金配置。
