日期：Sun, 12 Apr 2026 23:57:07 -0400
核心要點
• 伊朗戰爭相關事態導致日經225、ASX 200及XAU-USD出現急跌。
• 週一亞洲交易時段（13 Apr 2026）開始出現回升跡象。
• 風險資產的跌幅縮減，顯示市場對地緣政治升溫的敏感度降低。
• TACO（Trade and Capital Outlook）預期亞洲市場將受益於此回彈。
• 同時，下行不對稱（downside asymmetry）逐漸形成，意味著空頭風險相對增大。
• 市場情緒仍屬中性，投資者觀望進一步的地緣政治走向。
• 週一亞洲交易時段（13 Apr 2026）開始出現回升跡象。
• 風險資產的跌幅縮減，顯示市場對地緣政治升溫的敏感度降低。
• TACO（Trade and Capital Outlook）預期亞洲市場將受益於此回彈。
• 同時，下行不對稱（downside asymmetry）逐漸形成，意味著空頭風險相對增大。
• 市場情緒仍屬中性，投資者觀望進一步的地緣政治走向。
主要影響
• 亞洲主要風險資產在急跌後開始回彈
• 但下行不對稱的形成提醒仍有潛在空頭壓力。
• 但下行不對稱的形成提醒仍有潛在空頭壓力。
關鍵數據或日期
• 新聞發布日期：12 Apr 2026
• 亞洲交易時段回升觀測日：13 Apr 2026
• 亞洲交易時段回升觀測日：13 Apr 2026
量化交易影響
1. 可在日經225與ASX 200的短線回升階段使用動能策略，將止盈設於近期阻力位以捕捉反彈收益。
2. 考慮到XAU-USD的下行不對稱增加，建議加入對沖空頭的期權或使用波動率模型調整風險敞口。
2. 考慮到XAU-USD的下行不對稱增加，建議加入對沖空頭的期權或使用波動率模型調整風險敞口。
