日期：Fri, 18 Sep 2026 12:55:52 -0400
核心要點
• 美國 10 年期國債殖利率（10Y）重新站上 5.00%，推升美元指數至近三個月高點。
• 美元指數（DXY）在 2026-09-18 盤中觸及 105.30，顯示市場對美國利率前景持正面預期。
• EUR/USD 受美元走強影響跌破 1.0600，短線支撐位在 1.0530，阻力位在 1.0700。
• GBP/USD 同樣下行，跌至 1.2500 附近，支撐在 1.2400，阻力在 1.2650。
• USD/CAD 因油價走弱與美元升值雙重因素，升至 1.3800，支撐在 1.3700，阻力在 1.3950。
• USD/JPY 受日圓避險需求下降影響，突破 155.00，支撐在 154.00，阻力在 157.00。
• 美聯儲（Fed）暗示將在未來 2 週內維持利率不變，市場預期 9 月會議紀要將提供更多政策指引。
• 歐洲央行（ECB）仍維持寬鬆政策，預計本月不會調整利率，進一步削弱歐元相對美元的吸引力。
• 加拿大央行（BOC）近期發表鴿派言論，暗示短期內不會加速升息，支撐美元對加幣的走勢。
• 日本央行（BOJ）持續維持負利率政策，日圓仍缺乏升值動能。
• 美元指數（DXY）在 2026-09-18 盤中觸及 105.30，顯示市場對美國利率前景持正面預期。
• EUR/USD 受美元走強影響跌破 1.0600，短線支撐位在 1.0530，阻力位在 1.0700。
• GBP/USD 同樣下行，跌至 1.2500 附近，支撐在 1.2400，阻力在 1.2650。
• USD/CAD 因油價走弱與美元升值雙重因素，升至 1.3800，支撐在 1.3700，阻力在 1.3950。
• USD/JPY 受日圓避險需求下降影響，突破 155.00，支撐在 154.00，阻力在 157.00。
• 美聯儲（Fed）暗示將在未來 2 週內維持利率不變，市場預期 9 月會議紀要將提供更多政策指引。
• 歐洲央行（ECB）仍維持寬鬆政策，預計本月不會調整利率，進一步削弱歐元相對美元的吸引力。
• 加拿大央行（BOC）近期發表鴿派言論，暗示短期內不會加速升息，支撐美元對加幣的走勢。
• 日本央行（BOJ）持續維持負利率政策，日圓仍缺乏升值動能。
主要影響
• 10 年期美債殖利率回到 5% 使美元全線走強
• 主要兌美元貨幣對均出現跌勢。
• 主要兌美元貨幣對均出現跌勢。
關鍵數據或日期
• 2026-09-18：10 年期美債殖利率回到 5.00%。
• 2026-09-18：美元指數（DXY）觸及 105.30。
• 2026-09-20：美聯儲會議紀要公布，預期將說明利率路徑。
• 2026-09-21：歐洲央行（ECB）利率決策會議結果公布。
• 2026-09-18：美元指數（DXY）觸及 105.30。
• 2026-09-20：美聯儲會議紀要公布，預期將說明利率路徑。
• 2026-09-21：歐洲央行（ECB）利率決策會議結果公布。
支撐阻力區間
• EUR/USD 支撐 1.0530 / 阻力 1.0700
• GBP/USD 支撐 1.2400 / 阻力 1.2650
• USD/CAD 支撐 1.3700 / 阻力 1.3950
• USD/JPY 支撐 154.00 / 阻力 157.00
• GBP/USD 支撐 1.2400 / 阻力 1.2650
• USD/CAD 支撐 1.3700 / 阻力 1.3950
• USD/JPY 支撐 154.00 / 阻力 157.00
量化交易影響
1. 利用美元指數（DXY）與 10 年期美債殖利率（10Y）的正相關，建立跨資產動量模型，可在美元走強時加碼美元兌主要貨幣的多頭部位。
2. 在支撐/阻力區間附近部署限價單（limit orders）或止損單（stop‑loss），結合高頻波動率指標（如 ATR）以捕捉短線回彈或突破。
3. 考慮將美元利差（USD‑CAD、USD‑JPY）作為因子，結合油價波動（影響 CAD）與日圓避險需求（影響 JPY）進行多因子回測。
2. 在支撐/阻力區間附近部署限價單（limit orders）或止損單（stop‑loss），結合高頻波動率指標（如 ATR）以捕捉短線回彈或突破。
3. 考慮將美元利差（USD‑CAD、USD‑JPY）作為因子，結合油價波動（影響 CAD）與日圓避險需求（影響 JPY）進行多因子回測。
