日期：Thu, 22 Oct 2026 12:40:35 -0400
核心要點
• 美元指數（US Dollar Index）仍卡在 101.50 附近，缺乏上行動能。
• 美國 10 年期國債殖利率從 4.35% 回落至 4.25%，顯示債券市場對利率前景持較為寬鬆的觀感。
• EUR/USD 從前高回檔，現報 1.0750，短線支撐位在 1.0700，阻力位在 1.0800。
• GBP/USD 同樣回落至 1.2850，支撐在 1.2800，阻力在 1.2900。
• USD/CAD 受美元走弱影響跌至 1.3400，支撐在 1.3350，阻力在 1.3450。
• USD/JPY 亦跌破 149.50，支撐位於 149.00，阻力位於 150.00。
• 市場情緒偏負面，投資人仍在等待本週美國消費者物價指數（CPI）與聯儲局（Fed）政策會議的關鍵訊號。
• 歐洲與英國的通膨數據已於本週公布，分別為 Oct 12, 2026（英國 CPI）與 Oct 13, 2026（歐元區 CPI），均高於預期，支撐歐元與英鎊的相對走強。
• 美國 10 年期國債殖利率從 4.35% 回落至 4.25%，顯示債券市場對利率前景持較為寬鬆的觀感。
• EUR/USD 從前高回檔，現報 1.0750，短線支撐位在 1.0700，阻力位在 1.0800。
• GBP/USD 同樣回落至 1.2850，支撐在 1.2800，阻力在 1.2900。
• USD/CAD 受美元走弱影響跌至 1.3400，支撐在 1.3350，阻力在 1.3450。
• USD/JPY 亦跌破 149.50，支撐位於 149.00，阻力位於 150.00。
• 市場情緒偏負面，投資人仍在等待本週美國消費者物價指數（CPI）與聯儲局（Fed）政策會議的關鍵訊號。
• 歐洲與英國的通膨數據已於本週公布，分別為 Oct 12, 2026（英國 CPI）與 Oct 13, 2026（歐元區 CPI），均高於預期，支撐歐元與英鎊的相對走強。
主要影響
• 美元指數與美國國債殖利率的回落
• 使歐元、英鎊相對走強
• 美元兌主要貨幣呈現弱勢格局。
• 使歐元、英鎊相對走強
• 美元兌主要貨幣呈現弱勢格局。
關鍵數據或日期
• Oct 10, 2026 – 美國核心消費者物價指數（CPI）公布
• Oct 12, 2026 – 英國 CPI 公布
• Oct 13, 2026 – 歐元區 CPI 公布
• Oct 14, 2026 – 加拿大 CPI 公布
• Oct 27, 2026 – 美聯儲政策會議（FOMC）
• Oct 12, 2026 – 英國 CPI 公布
• Oct 13, 2026 – 歐元區 CPI 公布
• Oct 14, 2026 – 加拿大 CPI 公布
• Oct 27, 2026 – 美聯儲政策會議（FOMC）
支撐阻力區間
• 美元指數 支撐 101.30 / 阻力 101.80
• 10 年期美國國債殖利率 支撐 4.20% / 阻力 4.30%
• EUR/USD 支撐 1.0700 / 阻力 1.0800
• GBP/USD 支撐 1.2800 / 阻力 1.2900
• USD/CAD 支撐 1.3350 / 阻力 1.3450
• USD/JPY 支撐 149.00 / 阻力 150.00
• 10 年期美國國債殖利率 支撐 4.20% / 阻力 4.30%
• EUR/USD 支撐 1.0700 / 阻力 1.0800
• GBP/USD 支撐 1.2800 / 阻力 1.2900
• USD/CAD 支撐 1.3350 / 阻力 1.3450
• USD/JPY 支撐 149.00 / 阻力 150.00
量化交易影響
1. 因美元指數與美債殖利率同步下跌，可考慮在 EUR/USD、GBP/USD 觸及支撐位時加碼多頭，並在阻力位設置止盈。
2. 波動率指標（VIX）與美元波動率指數（RVX）呈下降趨勢，適合縮減高頻交易的風險敞口，改為使用較低頻率的均值回歸策略。
3. 利用跨品種相關性模型，將美元走弱的訊號與商品期貨（如黃金、原油）正相關的特徵加入因子庫，以捕捉資金從美元流向實物資產的套利機會。
2. 波動率指標（VIX）與美元波動率指數（RVX）呈下降趨勢，適合縮減高頻交易的風險敞口，改為使用較低頻率的均值回歸策略。
3. 利用跨品種相關性模型，將美元走弱的訊號與商品期貨（如黃金、原油）正相關的特徵加入因子庫，以捕捉資金從美元流向實物資產的套利機會。
